Риск-менеджмент в эпоху бифуркаций

Предполагается, что периоды метастабильности — как этапы относительной стабильности — необходимы для накопления разнообразия, дифференциации и диверсификации как базы дальнейшего развития системы. В этом плане метастабильность может рассматриваться как трамплин для перехода через кризисы в новое состояние.

В свете вышеизложенного понятны и оправданны попытки использования естественнонаучных подходов при построении и анализе моделей состояния и развития социума в периоды нестабильности [5, 7, 9, 15, 23, 26 и др.].

Сочетание (интеграция, конвергенция) моделей неравновесной газотермодинамики, статистической физики, их описание нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных и использование развитых методов вычислительного эксперимента и компьютерного моделирования позволяют выявлять, детально исследовать и прогнозировать различные типы кризисов метастабильных систем.

Приведем некоторые весьма наглядные примеры и аналоги физических и социально-политических эффектов кризисных разрушений метастабильных состояний различных систем.

Физический эффект, примеры:

— Щелчок по колбе с перенасыщенным раствором — мгновенное выпадение нерастворимого осадка;

— «Скачок конденсации» в сверхзвуковом сопле;

— Треки от частиц в камере Вильсона.

— Социально-политический эффект.

— «Майданная» революция — Украина — 2014–2015 гг., этапы и факторы:

— Доведение глубины метастабильности социума до критического перенасыщения в сочетании с разворотами команды Януковича (ТС — ЕС — ТС) (ЕС — Европейский Союз, ТС — Таможенный Союз);

— Протестующий «майдан» с быстрым нарастанием напряжения;

— «Щелчок по колбе» в виде стрельбы (возможно — провокативной) при наличии критической массы т. н. «центров конденсации» и очевидных внешних воздействиях, активно содействующих формированию бифуркации.

Затем «кризис» с разрушением метастабильности и переходом системы в новое состояние с ростом энтропии (характеризующей степень хаоса) и потерей энергии (фазовый переход 2-го рода).

С позиций неравновесной газодинамики на примере течения со спонтанной конденсацией — это аналогично кризису

го типа с явно выраженным автоколебательным процессом, мультипликативным и резонансным эффектом, существенно влияющие на состояние и стабильность окружающей среды (других стран, прежде всего, России).

Однако, приведенный выше пример социально-политического эффекта и этапов выхода из состояния метастабильности (Украина) до сих пор удивляет своей схожестью с описанной моделью газотермодинамики (кризис второго рода с явно выраженным автоколебательным процессом)

Что касается России, то её нахождение в состоянии метастабильности было достаточно очевидно, вплоть до бифуркации в виде СВО (специальной военной операции).

Каскад бифуркаций (COVID-19, СВО), как ни удивительно, в определенной мере стабилизирует экосистему. Этому способствует активация прямых контактов «власть-народ», борьба с социальным неравенством, прямая финансовая помощь населению, глобальная цифровизация.

Мощное воздействие оказывает всесторонняя мобилизация системы и социума. Как следствие, временное сохранение метастабильности России на основе идеологической парадигмы единения нации в формате «власть-народ» перед угрозой глобальной безопасности этого «черного лебедя» (аналог — ситуация солидаризации общества в годы Великой Отечественной войны).

С точки зрения неравновесной газотермодинамики это аналогично использованию внешних воздействий (при течении в соплах со спонтанной конденсацией — это повышение температуры при входе в сопло, изменения геометрии сопла и скорости расширения и т. п.

В то же время можно предполагать, что при длительном и несбалансированном поддержании такой метастабильности, резкий выход из неё может сопровождаться кризисом.

Так усиление внешних воздействий, а они очевидны, повышает уровень критичности (перенасыщения) метастабильного состояния.

На фоне ожидаемого и возможно весьма серьезного ухудшения экономики страны это может стать триггером, спусковым крючком формирования кризиса 1-го типа с кардинальной перестройкой социально-политической экосистемы: «Газодинамический аналог — «сильный скачок конденсации» [6] с резким ростом энтропии и переходом системы в новое равновесное состояние; социально-политические аналоги — разрушение Берлинской стены 1989 года и, в конечном итоге, распад СССР.

А не хотелось бы.

СВО — бифуркация поменяла все.

2.4 Теория перспектив и когнитивные искажения

2.4.1 Риск и ожидаемая полезность

Методика качественной оценки рисков проекта должна привести к количественному результату: стоимостной оценке выявленных рисков, их негативных последствий и стабилизационных мероприятий. При этом важен учет поведенческого фактора, значимость которого в принятии решений особенно возрастает в эпоху бифуркаций.

Исследователи отмечают нарастание ошибок в принятии решений на основе только классических методов оценки рисков. Эти методы используются при эволюционном пути развития, на базе аксиоматической теории «ожидаемой полезности» (Expected Utility) — теория Парето. Рациональное поведение рассматривается как максимизация функций ожидаемой полезности (детерминированный подход)

Теория перспектив делает акцент на субъективизме, когда люди склонны переоценивать низкие вероятности возникновения альтернатив и недооценивать высокие вероятности.

Анализ Аллэ (1953 г.) показал, что многие часто встречающие особенности индивидуального выбора находятся в прямом противоречии с теорией «ожидаемой полезности» и должны быть признаны «иррациональными» (парадокс Аллэ»).

Парадокс Аллэ демонстрирует неприменимость теории максимизации полезности в реальных условиях риска и неопределенности. Автор с позиций математики показывает, что реальный экономический агент не максимизирует ожидаемую полезность, а добивается максимальной надежности.

Вывод: классические нормативные подходы к принятию решений (что связано с оценкой его риска) требуют радикальной корректировки, так как выбор люди в основном делают, исходя из множества поведенческих факторов и перспектив, которые они для себя видят.

В плане поиска новых «не субъективных» решений и корректировки классического риск-менеджмента весьма интересной представляется теория перспектив (Prospect Theory (PT)) предложенная двумя психологами А. Канеманом и А. Тверски в конце XX века.

Основные положения теории.

Авторами выдвинута гипотеза «взвешенной» вероятности, подтверждаемая результатами многочисленных эмпирических наблюдений, согласно которым высокие вероятности событий «недооцениваются», а малые — «переоцениваются».

Решение, связанное с риском, это выход за пределы зоны комфорта и стабильности, как эмоциональной, так и физиологической.

Теория перспектив по сути дела положила начало когнитивному повороту в исследовании экономического, а возможно и социо-политического поведения. Широко обсуждается проблема т. н. «когнитивных искажений» в принятии решений, относящихся к категории иррациональных.

При этом важен т. н. «эффект контекста». Это означает, что даже в тех ситуациях, когда кажется, что мы принимаем решение на основе объективных оценок, мы все же поступаем в некоторой степени иррационально. Любое принятое решение совершается в каком-то контексте, т. е. в сравнении с другими объектами или процессами и отношения к ним.

Опираясь на то или иное сравнение, мы задействуем свой субъективный, как практический, так и эмоциональный опыт. Возможно и то, что наш выбор как правило связан наличием альтернатив.

Теория перспектив предполагает ассиметричное восприятие прибылей и потерь. «Неприятие потерь» (последний довод королей) — это ситуация, когда потери воспринимаются сильнее и болезненнее, чем выигрыш.

Итак, когнитивные искажения вероятности — это ситуация, когда человеческое поведение в условиях риска сталкивается с принятием решений на основе субъективных оценок вероятности, которые могут в корне отличаться от объективных.

Это склонность занижать вероятность (риск) событий и их последствий с высокой вероятностью и завышать риск у событий с низкой вероятностью. Краткие тезисы теории перспектив:

— Принятие решений в определенном контексте в сравнении с другими объектами среды

— Фокус не на максимизации выгод, а на минимизации потерь, которые эмоционально воспринимаются тяжелее — «неприятие потери»

— Определение иллюзии невозвратных потерь, состоящей в потере чувствительности к каждой последующей потере после состоявшейся большой потери

— Искажение вероятности исхода событий — завышения «низких» при занижении высоких показателей риска.

— Использование гипотезы «взвешенной вероятности», опирающейся на теорию рангозависимой ожидаемой полезности.

Кейс. Пример из практики (по теории перспектив). 2005 г. Первый блекаут в России. Крупнейшая авария энергосистемы г. Москвы

Непосредственная причина — износ оборудования, жара в Москве, пожар на подстанции и главное — отсутствие резервных мощностей. Результат — отключение подачи электроэнергии во многих районах Москвы, Подмосковья, ряда близких областей.

Обсуждений было много, по типу «во всем виноват Чубайс».

Однако в плане данной работы с научной точки зрения это не что иное, как блек аут-бифуркации с триггером в виде малой флуктуации (пожар на какой-то небольшой подстанции), приводящей к серьезным последствиям. Результат — (все по И. Пригожину).

Вынужденная самоорганизация энергосистемы, с приоритетом на изменение тренда «снижение издержек», на тренд — надежность и жизнестойкость.

Частный, но показательный эффект как реакция на событие — обязательная установка резервных энергомощностей (тогда это были дизель-генераторы) на критически жизненно важных объектах(больницы, например).

Важно, что это был дополнительный мощный стимул становления и развития направления «Риск-менеджмент в электроэнергетике» на базе ВИПКэнерго. Была разработана также концепция «Бюджет надежности», когда удалось (с трудом) согласовать «рыночные механизмы обеспечения экономически оправданного уровня надежности энергоснабжения с интересами производителей и потребителей электроэнергетики».

В настоящее время превалирует понятие «жизнестойкость» сложных неравновесных систем (см. гл. 6).

Концепция теории перспектив столкнулась с критикой. Главное, как считают оппоненты, это отсутствие психологических пояснений к описываемым ситуациям.

Рис. 3. Презентация направления «Риск-менеджмент. ВИПКэнерго — РАО «ЕЭС России»». 2005 г.

Отмечается недостаточность психологических исследований, а также анализа механизмов переработки информации участниками ситуации и методов математического моделирования.

При всей дискуссионности теории перспектив, мне она представляются концептуально весьма интересной. Особенно важно отметить возрастающее влияние субъективности и иррациональности в принятии решения в современной бифуркационной реальности и гиперполяризации социума.

2.4.2 Когнитивные изменения как важный поведенческий фактор

Понятие, особенно важное для лиц, принимающих решения в условиях риска, быстрых изменений и высокой ответственности за результат.

Под когнитивными искажениями понимается совокупность отношений в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями (предубеждениями), стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами.

Проблема эта не нова, однако в последние годы ее актуальность резко возрастает особенно в периоды бифуркаций.

Нелинейная динамика процессов, ускорение изменений, возрастающая цена ошибки выбора траектории постбифуркационного развития требуют новых транс дисциплинарных подходов и методов стратегии риск-менеджмента. Предвидение, обоснование и отстаивание объективных позиций риск менеджеров выходят на первый план.

Как показали исследования Венского научного центра сложности (CSH), ключевым фактором нарастания гиперполяризации в эти периоды является эмоциональный фон дискуссий, усиливаемый широкой активизацией социальных сетей, эхо-камер и других медиа средств воздействия на общество. В этом плане концепция теории перспектив представляется интересной прежде всего в плане введения таких понятий как когнитивные искажения, недооценка/переоценка вероятностей событий и других важных факторов принятия риск- решений особенно в кризисные периоды, когда ситуация выходит за пределы нормальности.

В этой связи о парадигме «Риск-аппетит».

В соответствии с классическим определением риск-менеджмента — это степень риска, который организация считает для себя допустимым в процессе создания стоимости!

И вот возникает критическая ситуация (бифуркация), когда стоимость уже не является главной целью. А главным становится жизнестойкость системы, сохранение ее глобальных ценностей, пусть даже в новом качестве.

Что тогда? Как оценивать риск такой бифуркации, принимать и брать на себя ответственность за возможные, даже катастрофические последствия. Самым ярким примером принятия исторического, удивительно смелого риск — решения, нарушающего все каноны классики риск-менеджмента, мне представляется то, что сейчас называют специальной военной операцией.

Лично меня поражает психологически труднообъяснимая стремительность трансформации «партнеров» — «Коллективного Запада» — вероятных противников с прямо противоположными нам т. н. «ценностями».

Удивительно яркое проявление гиперполяризации социума (см. гл. 1).

Такое мгновенное преобразование я испытал на себе лично в течение буквально несколько месяцев. (см. разрушение команды «Zusammen — Вместе»).

Не готов давать советы, а тем более конкретные рекомендации к регулированию возможных искажений при подготовке критических решений.

Опыт, тем не менее, подсказывает, что наличие критичного мышления при принятии решений на основе оценки рисков и последствий — необходимо (может быть это еще отголосок необходимости обязательного участия оппонента, например при защите диссертаций).

Типичный пример. Заседание Совета директоров. Довлеет, как правило, начальствующее мнение или, что чаще, мнение большинства. У имеющего иное мнение — боязнь «высунуться», показаться неподготовленным или еще хуже — некомпетентным, и т. п.

Часто помогают модели экспертных оценок, по возможности — независимых (что бывает нечасто).

И вот здесь может сработать теория перспектив в плане иррационального подхода. (принцип «турника» — замахивайся на высоту, кажущуюся тебе недостижимой) [11].

Проблемы нужно рассматривать масштабно и междисциплинарно (неожиданности за углом).

С позиций теории Канемана — Тверски, в риск-менеджменте назрела необходимость пересмотра правил, а также оценка (лучше нормативная) таких понятий, как предубеждения, эвристика репрезентативности.

На мой взгляд, подлежит исследованию и возможность формализации когнитивных искажений четким определением их влияния на решения, а также степени и персональной ответственности (типа KPI).

Возможно, потребуются также регламентации или даже нормативные акты, формализующие понятия «когнитивные искажения» и повышающие ответственность за неадекватные поведенческие ошибки, а тем более — «плохие», хотя и быстрые решения.

Глава 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

Социальная физика, синергетика, теория Хаоса — трансдисциплинарные направления, вбирающие в себя многие научные области от физики до социологии.

В предисловии к монографии «Синергетика» в 2-х томах, 2014 г. автор Г. Хаген подчеркивает, что востребованность синергетики базируется на непреходящей важности математики (XXI век).

«Математика ум в порядок приводит» М. Ломоносов. А это Россия — XVIII век.

Исследуемые сложные системы, подверженные влияниям среды, при изменении ее характеристик могут реагировать либо эволюционно — непрерывным образом, либо претерпевать качественные изменения. Последний случай как раз и является самым интересным, особенно в аспекте нелинейных бифуркационных процессов. Они являются и наиболее трудно формализуемыми в плане их вербального описания и математического моделирования.

3.1 Создание направления «математическое моделирование»

У основателя и драйвера этого направления в нашей стране есть имя: Самарский Александр Андреевич. В 34 года (1953 г.) — Сталинская премия за разработку численных методов и расчетов мощности взрыва атомной бомбы.

3.1.1 Академик Самарский! И это все о нем

О неизвестных процессах и удивительном человеке. А. Самарский. Краткий экскурс и немного об аналогиях.

«Взрыв ядерной бомбы — это одновременное протекание многих взаимосвязанных процессов деления ядерного горючего, распространения образующихся нейтронов, газодинамических ударных волн, горения, химических реакций и др. Все эти процессы описываются системой нелинейных уравнений в частных производных».

В те годы — 1947–1948 годы — ни физики, ни математики не умели их решать.

Начало 1948 г. Заканчиваются конструкторские работы по уникальному социальному заказу (спасение человечества) — созданию советской атомной бомбы. На семинаре И.В. Курчатова остро встал вопрос о теоретическом прогнозе мощности взрыва А как? А.Н. Тихонов (учитель А. Самарского) предложил прямой численный расчет взрыва на основе полных моделей физических процессов, описываемых системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных.

Тогда ни теории, ни опыта практического применения разностных схем для сложных задач математической физики фактически не было.

Эти заявление было неожиданностью для физиков на семинаре и вызвало удивительную реплику Л.Д. Ландау: «Такой расчет являлся бы научным подвигом».