Помоги проекту - поделись книгой:
На самом деле это универсальный список требований для создания любых торговых систем. Об этом мы также будем более детально говорить в главе, посвященной созданию и оптимизации торговых роботов.
В любой торговой системе важны такие факторы, как четкость описания и успешное тестирование на исторических данных.
На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.
Точки входа и точки выхода
Для системы, основанной на индикаторе Parabolic SAR, точкой входа в длинную позицию (покупка) будет пересечение индикатора с ценой, при котором цена движется снизу-вверх. После прохождения этой точки индикатор начнет отображаться под текущей ценой.
Точка выхода в нашей торговой системе определяется обратным пересечением, когда цена пересекает индикатор сверху-вниз. После чего тот следует за ценой сверху (рис. 6).
Если мы не дорабатываем индикатор и не вносим дополнительных условий, то по умолчанию наша торговая система будет реверсной. Это означает, что мы все время будем в позиции: либо в длинной, либо в короткой.
Можно, конечно, добавить ряд параметров, таких как закрытие позиции перед окончанием торгового дня, открытие только длинных или только коротких позиций. Но все это вы будете делать тогда, когда в научитесь тестировать торговые системы на исторических данных с помощью специализированного программного обеспечения.
Система риск менеджмента
Первое с чего начнем – это описание защитных стоп-ордеров. Поскольку следующий за ценой индикатор (в данном случае индикатор Parabolic SAR) является сигналом не только на открытие торговой позиции, но и на ее закрытие, то в данном случае отдельный защитный стоп-ордер нам не нужен. Его роль выполняет сам индикатор. Как только рынок идет не в нашу сторону он дает сигнал на скорейшее закрытие убыточной позиции. В этом отношении вам повезло.
Несколько иначе обстоят дела с общим риском. Если вы решите использовать данный индикатор для торговли внутри дня, то должны четко заложить максимальную сумму потерь за сессию, по достижении которой ваша торговля останавливается. Если этого не сделать, то на боковом рынке ваш депозит может существенно похудеть.
Как вы уже поняли, данная торговая система является трендовой. Это означает, что если рынок более или менее устойчиво движется вверх или вниз, то вы зарабатываете хорошие деньги. Но как только тренды сменяются боковым движением, вы начинаете терять деньги.
Начиная использовать торговую систему, вы должны отчетливо понимать, на чем данная система зарабатывает, а в каких ситуациях теряет. Помимо трендовых, бывают еще и контртрендовые индикаторы, например Stochastic и RSI (Relative Strength Index).
Контртрендовые индикаторы позволяют зарабатывать в тот момент, когда на рынке нет явно выраженного движения. Когда скользящие средние или Parabolic SAR теряют средства трейдера на боковом рынке, правильно настроенные Stochastic и RSI позволяют извлечь прибыль.
Волшебное слово – диверсификация
Диверсификация – это процесс разложения ваших активов или стратегий на множество. Иначе говоря, не кладите все яйца в одну корзину. Я неоднократно убеждался в том, что если у вас только одна стратегия, то наступит затяжной период, когда она не будет приносить никакого дохода. Рынок находится в постоянном движении. От периода с большими трендами мы переходим в период без трендов. Бывают периоды сильной и слабой волатильности. Заранее предсказывать, каким будет рынок, не представляется возможным.
Поскольку рынок скорее хаос, чем порядок, нам необходимо предпринять такие меры, которые позволили бы зарабатывать практически на любых его движениях: в падении или росте, при сильной или слабой волатильности – мы все равно должны зарабатывать деньги.
Для этого нужно иметь в своем арсенале не одну, а сразу несколько торговых систем. Например, для трендового рынка у вас есть стратегии скользящих средних и Parabolic SAR. В то же время в период затяжных боковиков вам будут приносить деньги контртрендовые системы RSI и Stochastic.
Чем больше стратегий вы используете, тем сложнее за всеми уследить. И однажды вы оказываетесь в ситуации, когда, не поспевая за сигналами систем, пропускаете точки входа. У меня сейчас более 20 систем. Как же я умудряюсь путешествовать вокруг света, и при этом торговать с помощью 20 стратегий одновременно? Ответ прост – я использую торговых роботов!
Если вы решите, что ваши первые торговые системы будут работать на основе индикаторов, то я бы рекомендовал не затягивать с их переводом на автоматическую торговлю. Автоматизировать процесс очень легко. Даже если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, то в Интернете найдете тысячи умельцев, которые помогут вам в этом за сущие копейки. Сэкономленное время вы потратите с большой отдачей.
Резюмируя новые знания, запомните:
1. Торговая система должна быть четко описана (при этом не только в вашей голове, но и на листе бумаги).
2. Перед тем как запускать торговую систему на реальном рынке, вы должны протестировать ее на исторических данных и оптимизировать.
3. В вашем арсенале должны быть как трендовые торговые системы, так и контртрендовые – это обезопасит вас от больших потерь и позволит зарабатывать на различных рынках.
4. Постарайтесь максимально роботизировать ваши торговые стратегии – это сэкономит много времени для исследования рынка.
1. Если вы уже работаете с собственной торговой системой, то сравните предложенные в этой главе элементы. В случае необходимости добавьте недостающие параметры.
2. Постройте две торговые системы, основанные на пересечении двух скользящих средних и индикаторе Parabolic SAR. На данном этапе торговать с помощью них не нужно. Ваша задача понаблюдать за ними несколько недель.
3. Найдите в Интернете компании, которые готовы роботизировать ваши торговые стратегии. Узнайте цены на подобные услуги.
Глава 6
Психология в трейдинге
Cправиться с собой
Данную главу я попытался сократить до максимума не потому, что считаю психологию в трейдинге маловажной, а потому что в заключительной главе я предложу вам такие системы, которые позволят забыть о психологических аспектах трейдинга. Итак, начнем!
Даже если вы станете счастливым обладателем лучшей в мире стратегии на финансовых рынках, это еще не означает, что вы непременно будете зарабатывать. Вы спросите: кто же может помешать? Ответ очень прост – вы сами! Да, именно вы сами и будете себе мешать.
Много лет назад, когда я начинал обучать трейдеров, я думал, что достаточно передать им работающую стратегию, и они сразу станут прибыльными участниками рынка. Но я жестоко поплатился за свое ошибочное предположение. Из 30 человек, которых я учил, только двое смогли зарабатывать. Столь плачевный результат сильно меня расстроил. Тогда я не до конца осознавал его причину. Мне казалось, что я дал людям все, что только мог дать, но они все равно упорно продолжали терять деньги. Позже, когда я стал анализировать причины провала в учебном процессе, я обнаружил, что трейдеры теряли деньги только потому, что совершали глупейшие ошибки.
В этой главе мы разберем эти ошибки. Если вы сможете устранить хотя бы 50 % перечисленных проблем, то блестящее будущее в качестве трейдера вам обеспечено!
Список рыночных грехов
Если у вас еще не очень много опыта в биржевой торговле, то почти наверняка рыночные грехи, о которые вы сейчас прочтете, присущи и вашему трейдингу. Я не идеалист и понимаю, что человек – не робот. Все это означает одно – вы никогда не сможете придерживаться всех правил. Вы не сможете постоянно контролировать свои эмоции. Но тем не менее, как я уже говорил, если вы сможете побороть хотя бы половину так называемых грехов трейдинга, то у вас уже есть неплохие шансы стать успешным.
У меня уже достаточно опыта в трейдинге, чтобы уверенно вам заявить, что интуиция и трейдинг – вещи несовместимые. Безусловно, чем у вас больше опыта, тем точнее могут приниматься решения на интуитивном уровне. Но интуитивный трейдинг в конечном счете приведет вас только к одному – к разбитому корыту. Рынок – это по большей части хаотичные движения, пытаться все время предсказывать их направление – пустое занятие. С таким же успехом вы можете пойти в казино и поставить на красное или черное. Вы знаете, чем это все заканчивается в долгосрочной перспективе. Если вы не хотите превратить свой бизнес (а трейдинг – это на самом деле бизнес, а не игрушки) в игру «угадайку», то советую отказаться от интуитивных сделок. Как я уже говорил, либо вы торгуете по заранее установленным правилам открытия и закрытия сделок, либо ищите другой способ заработать себе на жизнь.
Я знаю большое количество сторонников интуитивного трейдинга, но я не видел, чтобы кто-то из них стабильно зарабатывал. В этом бизнесе нужно верить исключительно фактам, а они говорят, что только системные трейдеры способны на длинной дистанции генерировать стабильный доход.
Мы уже разбирали пример, когда рынок решил пойти против нашей позиции, а мы вместо того, чтобы ее немедленно закрыть, решили немного подождать. В итоге все это закончилось огромными потерями. Данный пример я взял из жизни реальных трейдеров. И если вы уже как минимум месяц торгуете, то скорее всего сталкивались с чем-то похожим.
Удерживают убыточную позицию только дилетанты. Профессионалы в трейдинге четко понимают, что если они ошиблись в направлении движения рынка, то должны моментально пресечь свой убыток, пока он не приобрел угрожающий для брокерского счета размер.
Вы уже знаете, какими способами можно ограничить убытки: во-первых, перед тем как войти в сделку, определите, где будет стоять стоп-лосс; во-вторых, после того, как вы его установили, даже не думайте его снимать или отодвигать!
Идеально, если ваша торговая платформа обладает функцией автоматического выставления стоп-ордера. Это позволит вам сберечь большое количество денег. Сейчас я вспоминаю, что тоже иногда забывал ставить стоп-лоссы. В момент входа в сделку может что-то отвлечь или же вы ошибаетесь с ценой при выставлении заявки – все мы люди. Но эти ошибки могут дорого стоить. Поэтому рекомендую либо совершать сделки на торговом терминале, где есть возможность автоматического выставления стоп-ордера, либо найти дополнительный программный комплекс к вашему текущему торговому терминалу, который позволит все это автоматизировать.
Когда несколько лет назад я основал свою трейдинговую компанию, первое с чего мы начали – это создание автоматической системы риск-менеджмента. Эти программы, во-первых, страхуют трейдера от излишних потерь, а во-вторых, позволяют делать за него большое количество рутинных операций, таких как выставление стоп-лосса и тейк-профита. Благодаря внедрению этих программных комплексов мы смогли сэкономить десятки тысяч долларов, которые наверняка потеряли бы из-за возможных ошибок трейдеров.
Еще одна проблема бессистемного трейдера – проблема с правильным закрытием сделки.
Вы всегда должны понимать причину, по которой вошли в позицию. В этом уже заложен ключ к правильному выходу из нее. Если наблюдался мощный восходящий тренд, и вы вошли на откате, значит, скорее всего, вы ждете момента, когда тренд будет сломлен. То есть вы закроетесь не по четко установленной цене, а по условной. В данном случае вы проводите линию тренда на графике, и как только цена ее пробивает, закрываете позицию (рис. 7). Нет смысла ее держать дольше.
Если же вы торгуете в диапазоне, то открывать и закрывать позиции нужно вблизи уровней данного диапазона. Не стоит рассчитывать на его пробой, так как все это может снова превратиться в гадание на кофейной гуще.
К чему я все это говорю? К тому, что, перед тем как открывать позицию вы должны четко понимать, по каким причинам будете ее закрывать. Взять, к примеру, торговую систему на основе Parabolic SAR. Мы не можем заранее знать цену закрытия, поскольку данный параметр – плавающий, зато мы знаем наверняка: как только цена пересечет данный индикатор снизу-вверх, мы откроем длинную позицию и закроем ранее открытую короткую (и наоборот).
Запомните раз и навсегда: если вы не знаете, когда и при каких обстоятельствах будете закрывать свою сделку, то даже не думайте торговать. Трейдер без плана – жертва!
Часто бывает так, что вы садитесь перед экраном монитора и пытаетесь найти точку входа. Проходит 10 минут, 20–30–40, но сигнала от вашей торговой системы нет. Вам начинает казаться, что вы теряете понапрасну время. Большинство начинающих трейдеров думает, что раз они находятся перед монитором с графиками, то необходимо совершать активные сделки. Раз они выделили среди дня два часа на торговлю, значит, необходимо во что бы то ни стало покупать и продавать, иначе время будет потрачено зря.
Но в этом и кроется ошибка! Вы должны торговать не тогда, когда у вас есть время, а когда торговая система дает четкий сигнал. Если его нет, это вовсе не означает, что вы потеряли время – это чаще всего означает, что рынок пока не дает возможности для заработка. Будьте терпеливы и выжидайте. Не повторяйте ошибки тысяч начинающих трейдеров, у которых руки так и чешутся ввязаться в схватку с рынком. Помните – 97 % из этих трейдеров в среднесрочной перспективе проиграют схватку. Вы должны постепенно воспитывать в себе чувство полного спокойствия. Не бойтесь упустить появившийся, на ваш взгляд, шанс, бойтесь зайти в сомнительную сделку. Рынок был вчера и будет завтра. Возможности будут появляться каждый день. Но чтобы выжить на рынке, нужно торговать только по сигналам своей системы!
Очень часто трейдер, который столкнулся с серией убытков, начинает чувствовать страх перед открытием позиции. Страх парализует волю. Трейдеру начинает казаться, что каждая новая сделка будет убыточной. От одной мысли об убытке у него опускаются руки. В итоге трейдер пропускает отличные возможности на рынке.
Подобное чувство я испытал впервые после полугода торговли. Поскольку я не знал ни правил трейдинга, ни психологии, я очутился в яме страха. Потеряв более 35 % от своего начального счета, я стал бояться открывать позиции. Порой я просыпался посреди ночи в холодном поту из-за того, что мне приснился кошмар, в котором каждая моя сделка приносит все новый и новый убыток.
Я нашел, как справиться с подобным явлением. Во-первых, вам срочно нужно прекратить всякую торговлю и отправиться в отпуск. Необходимо как минимум на два – четыре месяца забыть от том, что в этом мире существуют финансовые рынки. Ни в коем случае не смотрите финансовые телеканалы, не посещайте сайты, связанные с трейдингом, не изучайте котировки. В общем, отвлекитесь! Вашему подсознанию необходимо перезагрузиться.
Во-вторых, как только вы почувствуете, что страх сходит на нет, начните торговать с минимальным размером позиции. Не важно, сколько денег на вашем счету сейчас, важно дать понять вашему мозгу, что при торговле любые потенциальные потери минимальны.
Например, до того, как страх парализовал мою торговлю, я открывал позиции на $20 000. После шести месяцев отдыха я начал торговать с позицией $10–50. В итоге, даже самые большие потери не превышали $0,5. И они не вызывали никакой тревожности. В итоге, через пару месяцев торговли с минимальными объемами я наконец перестал терять деньги.
Данный подход оказался успешным. Сначала, отстранившись от рынка, мы снимаем острую фазу страха, а затем постепенно приучаем наше подсознание и эмоции к тому, что в потерях нет ничего страшного.
Постоянная смена торговых систем – большая психологическая проблема. Новичок не знает наверняка, какая из стратегий заработает больше денег. Между тем в Интернете описывается множество систем. От их обилия даже у меня глаза разбегаются. И если вы не применяете торговых роботов (очень даже зря), то вам придется потратить много времени, чтобы перебрать массу торговых систем перед тем, как остановиться на чем-то конкретном.
Помню у меня был ученик, который генерировал столько торговых стратегий, что начинал сам в них путаться. Сначала он находил описание торговой системы в Интернете, затем совершенствовал ее и адаптировал к текущему рынку, но как только наступало время запускать стратегию, он терял к ней интерес, поскольку находил что-то новенькое и все повторялось снова. В итоге, проработав десять торговых систем, он так и не запустил ни одной из них.
Прежде чем менять свою торговую стратегию на что-то более новое и модное, постарайтесь досконально разобраться с тем, что уже есть. И если текущая система после масштабных преобразований все равно не приносит желаемого результата, то в этом случае следует пускаться в поиски новых возможностей.
Теперь вы знаете шесть тяжких грехов трейдинга. Я уверен, что в мире нет трейдера, который не совершил хотя бы одного из них. Главное – вынести из этого правильный опыт, который позволит делать деньги на финансовых рынках.
Еще хотелось бы заметить, что на самом деле количество грехов в трейдинге значительно больше. Но ни к чему сейчас оглашать весь список. Важно понять причину, по которой вы не можете заработать, а не подсчитывать известные вам типичные ошибки.
Дисциплина и контроль
Представьте армию, в которой нет дисциплины. Когда генерал отдает приказ о наступлении, солдаты, вместо того чтобы идти в атаку, включают телевизор и смотрят телешоу. Думаю, вы уже догадываетесь, куда я клоню.
Приведенный пример кажется абсолютно нереальным. Даже в страшном сне нельзя представить такое. Но в мире трейдинга – это обычное ежедневное явление. Да, вы не отдаете приказы солдатам, но вы отдаете приказы себе.
Надеюсь, вы уже начинаете понимать, что торговля по системе (или по стратегии) – единственная возможность оставаться прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе. Но соблюдать свои же собственные правила – одна из самых сложных задач.
Я не раз встречал трейдеров с пяти-, восьми– и даже десятилетним опытом. И за все это время они так и не научились стабильно зарабатывать. Некоторые из них знали о рынке больше меня. Они были блестяще подкованы в теории. Их знаниями позавидовали бы самые прибыльные игроки. Однако, все эти знания оказались пустым местом. Ведь мы получаем знания о рынке только для того, чтобы заработать больше денег. А причина неудач этих трейдеров лишь в том, что они не могли в достаточной степени контролировать свою торговлю.
Дисциплина – фундаментальный фактор, без которого любые финансовые операции в конечном счете обречены на провал.
Как мы уже говорили, первое, что вам нужно обрести, – это прибыльную торговую систему. Как только она у вас появилась, необходимо ее использовать, открывать и закрывать сделки четко по сигналам. Звучит достаточно просто, однако в жизни все гораздо сложнее.
Поскольку мы приходим на финансовые рынки для зарабатывания денег, то ничто так не волнует нас, как прибыли и убытки. Каждый раз, когда цена идет в вашу сторону, сердце начинает учащенно биться, либо, наоборот, вы чувствуете пустоту внутри, когда закрываете торговый день с большим минусом. Все это – эмоции, которые очень сильно тормозят развитие дела.
Вот вам типичная ситуация, когда вы идете против собственной торговой стратегии. День у вас задался не очень. Система к 15:00 дала уже пять торговых сигналов. Все эти сигналы были убыточные. Потери уже перекрыли прибыль вчерашнего дня. Вы не понимаете, что происходит с рынком. Как только вы открываете позицию по поступившему от вашей системы сигналу, то буквально сразу получаете убыток. И так четыре раза подряд! После каждой убыточной сделки вам кажется, что она была последней. Но не тут-то было.
И вот вы видите, что поступил еще один сигнал на открытие длинной позиции по фьючерсу на золото. В этот раз вы уже не спешите. Вы решаете, что раз сегодня система постоянно выдает ошибочные сигналы, то уже нет смысла торговать. В итоге, вместо того чтобы купить несколько фьючерсов на золото, просто смотрите, что произойдет дальше.
Так проходит пять минут, а рынок стоит на месте почти без движения. Вы чувствуете, что не зря в этот раз пропустили сигнал, так как цена не пошла сразу в вашу сторону, и скорее всего, как и четыре предыдущих сделки, пятая закрылась бы с убытком. В вашу голову начинают закрадываться мысли о том, что может все же иногда стоит самому решать, по какому сигналу открываться, а по какому нет?
Вдруг поток ваших мыслей прерывает сильное движение на рынке. Фьючерс на золото, который весь день вяло торговался в диапазоне, словно ракета, рванул в высь. Вы не можете поверить своим глазам. Цена каждые несколько секунд обновляет максимумы дня, затем вчерашний максимум и наконец закрепляется на новом максимальном значении месяца. Оправившись от шока, вы начинаете судорожно считать, сколько бы заработали, если бы все же вошли в сделку. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 8.
После несложных расчетов, перед ваши глазами высветилось число. То число – ваш упущенный доход. Если бы вы все же вошли в сделку, то согласно расчетам отбили бы не только сегодняшние убытки, но и заработали бы рекордную прибыль!
Если вы думаете, что это надуманная история, то ошибаетесь. Все это я пережил на своем личном счете, много раз видел у своих трейдеров. Поверьте, профессионального трейдера отличает главное качество – способность четко, без эмоций следовать свой торговой системе. Если она, даже после 20 подряд убыточных сделок, все равно разрешает вам торговать, то вы должны продолжать торговать.
Тогда вы можете задать резонный вопрос, когда следует отказаться от выбранной стратегии, если она начинает приносить убытки. Об этом мы поговорим в следующей главе. Сейчас же скажу лишь одно – пока торговый день не закрыт, вы не имеете права менять свою торговую систему. Все доработки вы делаете вне торговых часов, на холодную голову, а не в пылу сражения.
Вы еще на раз столкнетесь с тем, что рынок будет провоцировать вас на отступление от стратегии. Это игра, в которую он играет со всеми трейдерами. И только тот, кто сможет устоять, получит доступ к деньгам.
К сожалению, быть дисциплинированным трейдером крайне сложно, если не сказать практически невозможно.
Но вам очень сильно повезло, что вы читаете данную книгу. У меня для вас есть отличная новость. Я знаю, как решить эту проблему!
Чтобы стать дисциплинированным трейдером, и четко без эмоций следовать указаниям своей торговой системы, вам необходимо стать роботом! Да, именно роботом. Но не стоит впадать в панику. Благодаря современным технологиям теперь каждый может без труда создать своего личного торгового робота, который станет лучшим другом и спутником в мире трейдинга.
1. Напишите на листе бумаги свой список тяжких трейдерских грехов. Возможно, он не совпадает с моим. После этого напротив каждого напишите, как можно было бы избавиться от него. Например, если вам страшно торговать, то решением данной проблемы может стать резкое уменьшение объемов позиции. Попробуйте сначала самостоятельно решить свои проблемы в трейдинге.
2. Если у вас уже есть торговая система, то в ближайший понедельник запустите небольшой эксперимент. Попробуйте как минимум пять дней проторговать, не нарушив ни одного правила и не отклоняясь от своей стратегии. Здесь не важно, сколько вы заработаете или потеряете, важен сам факт того, что вы можете взять себя в руки и четко следовать своей системе!
Глава 7
Роботизация трейдинга
Как я пришел к тому, от чего всегда бежал
Когда у вас хорошо получается торговать «руками», вы не задумываетесь о том, чтобы упростить данный процесс. Вместо этого вы еще тщательнее шлифуете стратегию, благодаря которой можете позволить себе новый автомобиль и даже новый дом.
Мне было 22 года, и я умел зарабатывать неплохие деньги. При этом я умудрялся закрывать порядка 90 % торговых сессий в плюс. Что еще нужно для полного счастья?
На тот момент я трудился в брокерской компании консультантом. С нами на этаже, в дальнем темном углу работал очень интересный человек. Если все остальные сотрудники придерживались строгого стиля во внешнем виде, то этот человек, назовем его Алекс, всегда ходил в джинсах и носил длинные волосы, собранные в косичку.
Я, честно говоря, не совсем понимал, чем он занимается. На его столе располагалось восемь мониторов. На всех отображались какие-то странные процессы. На центральном экране всегда был виден программный код. Как выяснилось позже, Алекс разрабатывал торговых роботов.
Поделиться книгой: